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Bank Management

Modulbezeichnung:
Bezeichnung des Moduls innerhalb des Studiengangs. Sie soll eine präzise und verständliche Überschrift des Modulinhalts darstellen.
Bank Management
Studiengang:
Studiengang mit Beginn der Gültigkeit der betreffenden ASPO-Anlage/Studienordnung des Studiengangs, in dem dieses Modul zum Studienprogramm gehört (=Start der ersten Erstsemester-Kohorte, die nach dieser Ordnung studiert).
Internationales Logistik-Management, Bachelor, ASPO 01.10.2022
Code: DFILM-417
SAP-Submodul-Nr.:
Die Prüfungsverwaltung mittels SAP-SLCM vergibt für jede Prüfungsart in einem Modul eine SAP-Submodul-Nr (= P-Nummer). Gleiche Module in unterschiedlichen Studiengängen haben bei gleicher Prüfungsart die gleiche SAP-Submodul-Nr..
P620-0628
SWS/Lehrform:
Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) wird als Zusammensetzung von Vorlesungsstunden (V), Übungsstunden (U), Praktikumsstunden (P) oder Projektarbeitsstunden (PA) angegeben. Beispielsweise besteht eine Veranstaltung der Form 2V+2U aus 2 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden pro Woche.
4VU (4 Semesterwochenstunden)
ECTS-Punkte:
Die Anzahl der Punkte nach ECTS (Leistungspunkte, Kreditpunkte), die dem Studierenden bei erfolgreicher Ableistung des Moduls gutgeschrieben werden. Die ECTS-Punkte entscheiden über die Gewichtung des Fachs bei der Berechnung der Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis. Jedem ECTS-Punkt entsprechen 30 studentische Arbeitsstunden (Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, ggfs. Zeit zur Bearbeitung eines Projekts), verteilt über die gesamte Zeit des Semesters (26 Wochen).
5
Studiensemester: 4
Pflichtfach: nein
Arbeitssprache:
Deutsch
Prüfungsart:
Klausur, 90 min.

[letzte Änderung 18.12.2024]
Verwendbarkeit / Zuordnung zum Curriculum:
Alle Studienprogramme, die das Modul enthalten mit Jahresangabe der entsprechenden Studienordnung / ASPO-Anlage.

DFILM-417 (P620-0628) Internationales Logistik-Management, Bachelor, ASPO 01.10.2022 , 4. Semester, Wahlpflichtfach
DFIM-417 Deutsch-französisches und internationales Management, Bachelor, ASPO 01.10.2019 , 4. Semester, Wahlpflichtfach
Arbeitsaufwand:
Der Arbeitsaufwand des Studierenden, der für das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls notwendig ist, ergibt sich aus den ECTS-Punkten. Jeder ECTS-Punkt steht in der Regel für 30 Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden umfassen Präsenzzeit (in den Vorlesungswochen), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, ggfs. Abfassung einer Projektarbeit und die Vorbereitung auf die Prüfung.

Die ECTS beziehen sich auf die gesamte formale Semesterdauer (01.04.-30.09. im Sommersemester, 01.10.-31.03. im Wintersemester).
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
Modulverantwortung:
Dr. Ulrike Sträßer
Dozent/innen: Dr. Ulrike Sträßer

[letzte Änderung 18.12.2024]
Lernziele:
•        Describe the unique role and services of commercial banks.
•        Compare and contrast the evolving roles and services of commercial banks over time.
•        Interpret financial statements and analyze the financial health of commercial banks.
•        Understand the various types of risk faced by banks and the models used to manage them:
o        Calculate the repricing and duration gap of a portfolio of bank assets and liabilities.
o        Estimate the value at risk (VaR) and the expected shortfall of a securities portfolio of using alternative measurement models.
o        Measure the probability of default (PD) of a debtor using different models and techniques.
o        Estimate the risk-adjusted return and risk-adjusted pricing of a credit exposure based on its VaR.
o        Assess a bank´s capital adequacy in accordance with prudential regulation.
•        Critically evaluate the assumptions, limitations, underlying logic, and technical aspects of the bank’s risk measurement models.
•        Compare the advantages and disadvantages of alternative models for measuring banks´ interest rate risk, liquidity risk, market risk, and credit risk.
•        Understand the rationale behind capital regulation in banks, its technical features, and its evolution since the financial crisis 2008-09.
•        Define the goals and scope of microprudential and macroprudential regulation.
•        Understand the sources of systemic risk, including interconnectedness, contagion, and procyclicality.
•        Explore the role of banks in financing sustainable projects and integrating ESG considerations into lending and investment portfolios
 


[letzte Änderung 18.12.2024]
Inhalt:
Contents
1.        Introduction to financial intermediation with a focus on the European banking sector
2.        Nature and Typology of Banks´ Risks
3.        Management of Credit Risk
4.        Management of Interest Rate Risk
5.        Management of Funding and Liquidity Risk
6.        Management of Market Risk
7.        Management of Operational Risk
8.        Regulation
9.        Sustainable banking


[letzte Änderung 18.12.2024]
Literatur:
•        Bessis, J.: Risk Management in Banking. Wiley, latest edition.
•        Choudhry, M.: The Principles of Banking. Wiley, latest edition.
•        Resti, A. and A. Sironi: Risk Management and Shareholders´ Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies. Wiley, latest edition.
•        Saunders, A., & Cornett, M.: Financial Institutions Management - A Risk Management Approach. McGraw-Hill International Edition, latest edition.


[letzte Änderung 18.12.2024]
 
[Mon Dec 23 14:09:16 CET 2024, CKEY=dbma, BKEY=dfilm3, CID=DFILM-417, LANGUAGE=de, DATE=23.12.2024]